Pellegrini llegó al Real Betis para darle la competitividad que le había faltado en las últimas temporadas. El club bético decidió invertir en gran parte de su presupuesto en pagar un entrenador con nombre, y la apuesta no ha podido ser más acertada.
A pesar de su edad, sigue estando vigente y tiene oferta de grandes equipos europeos y también de Arabia Saudí. Esto dice sobre las ofertas que ha recibido de Arabia:
«Estaba con contrato con el Betis. Sevilla es una ciudad que me ha recibido muy bien, que tiene una hinchada que valora mucho el trabajo que se hace. Ir a Arabia era partir una aventura nueva, que ya hice hace unos años atrás en China. Quizás con menos años hubiese aceptado lo de Arabia, porque es un país de una cultura distinta y porque creo que Oriente hubiese sido una experiencia muy enriquecedora. Pero en ese momento consideré que tenía que cumplir mi contrato con el Betis. No, porque creo que ya tengo una edad y una situación económica que ya me permite vivir con tranquilidad lo que me queda para el resto de mi vida y nadie se lleva cosas para el otro mundo. Siempre es tentadora la parte del dinero, porque era una oferta muy importante, pero hay otras cosas que uno también tiene que saber valorar. Capaz que con 25 años menos y en otra situación uno acepta con mucha lógica, porque la parte económica era muy tentadora».